上交所要求市場參與各方在2019年4月22日之前做好相關技術準備

■本報記者 朱寶琛

《證券日報》記者4月11日獲悉，上交所擬于4月22日起再組織一輪科創板專項測試(全回歸)，含最新發布的技術接口、業務規則以及主板的各項業務測試。

這份名為《關于更新科創板市場參與者接口規格說明書技術開發稿的通知》提出，根據科創板相關規則的調整，上交所修訂并發布《IS101上海證券交易所競價撮合平臺市場參與者接口規格說明書1.42版_(科創板技術開發稿)_20190402》、《上海證券交易所科創板市場參與者技術實施指引_11_20190402》，以供市場參與者提前做好科創板上線技術就緒準備工作。

本次接口變更包括：競價撮合平臺產品基礎信息文件CPXX0201接口，新增科創板產品“上市未盈利”和“具有表決權差異”的標識;競價撮合平臺新增科創板交易公開信息接口。

通知同時提出，會員按《關于開展科創板業務專項測試的通知》的要求，務必于4月19日完成兩輪專項測試，并力爭通過全部測試項目。

為使證券公司更方便地做好科創板市價訂單的資金前端控制，也為了更有利投資者使用市價訂單時控制交易風險，4月11日，上交所發布通知稱，上交所擬在科創板的市價申報訂單中使用價格保護措施。上交所交易系統處理市價申報時，買入申報的成交價格和轉限價的價格不高于保護限價，賣出申報的成交價格和轉限價的價格不低于保護限價。因此調整競價撮合平臺市價申報接口價格字段的填寫規則，支持填寫保護限價信息。

上交所要求市場參與各方在2019年4月22日之前做好相關技術準備。

此外，上交所日前還發布了《科創板市場參與者技術實施指引1.1版》。這是上交所科創板技術接口及相關變更的技術指引，并對券商端技術系統改造提出建議。科創板盤后固定價格交易在綜合業務平臺實施，其它相關業務在競價撮合平臺實施。

其中，市場接口變化方面，競價撮合平臺增加產品基礎信息文件接口;競價撮合平臺訂單申報接口，新增兩類訂單類型;競價撮合平臺新增科創板交易公開信息接口;競價撮合平臺證券權益接口，調整相關字段;綜合業務平臺增加盤后固定價格業務類型、新增STEP行情接口并調整行情文件接口;錯誤代碼表新增競價撮合平臺相關錯誤代碼;行情網關增加盤后固定價格交易的行情接口說明，調整國債預發行接口字段值。

據了解，上述接口變化，涉及柜臺系統的對接處理及改造。

實施指引同時對會員技術系統改造提出建議：會員技術系統應在保持現有上交所股票、債券、基金、股票期權等各類業務正常運行的基礎上，提供科創板相關的投資者適當性管理、交易管理、風險管理等功能。

交易管理方面，會員系統應根據科創板交易特別規定的要求，為合格投資者進行科創板股票交易提供競價交易、盤后固定價格交易和大宗交易等方式;會員系統應對科創板股票委托申報中委托類型、價格漲跌幅、申報數量、申報價格等各要素進行有效驗證，做好前端控制;會員系統應對科創板股票提供行情揭示等功能。

風險管理方面，會員系統應設定科創板股票交易相應的監控指標和預警參數，對投資者的交易行為進行監督和管理。

此外，會員系統改造不得改變或影響現有業務及技術接口規范的要求。

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